103575
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
An application of extreme value copulas to measuring asymptotic dependence : the case of Polish Stock Exchange / Krzysztof Echaust. // W: Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2010 / redakcja Andrzej Stanisław Barczak, Tomasz Węgrzyn. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 51-68.
Autor
Echaust Krzysztof
Forma i typ
Publikacje naukowe
Temat
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) Teoria Wartości Ekstremalnych Kredyt hipoteczny Kryzys finansowy Metody badawcze Modele matematyczne Rynek finansowy Polska
zob. w.bibliotece.pl
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Bibliografia na stronie 68
W: Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2010, s. 51-68
Recenzje:
Potwierdź wykonanie raportu
Wyprowadzać dodatkowo:
sygnatury
identyfikatory
hasła przedmiotowe
lokalizacja
streszczenia
numer ISBN
hasło sortowania
adres wersji elektronicznej
rozmieszczenie egzemplarzy
opis fizyczny
Sortowanie zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej