103575
No cover
Article
In basket
An application of extreme value copulas to measuring asymptotic dependence : the case of Polish Stock Exchange / Krzysztof Echaust. // W: Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2010 / redakcja Andrzej Stanisław Barczak, Tomasz Węgrzyn. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 51-68.
Author
Echaust Krzysztof
Form of Work
Publikacje naukowe
Subject
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) Teoria Wartości Ekstremalnych Kredyt hipoteczny Kryzys finansowy Metody badawcze Modele matematyczne Rynek finansowy Polska
zob. w.bibliotece.pl
Notes:
General note
Bibliografia na stronie 68
W: Mathematical, econometrical and computer methods in finance and insurance 2010, s. 51-68
Reviews:
Confirm report execution
Also derive:
shelf marks
IDs
subject headings
location
summary
ISBN number
sort key
adres wersji elektronicznej
copies localization
opis fizyczny
Report sorting:
Sortowanie pozycji zestawienia:
Sortowanie pozycji zestawienia:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again